基金产品专区

您的位置 > 首页 > 旗下基金 > 股票基金 > 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
旗下基金
股票基金
混合基金
指数基金
债券基金
货币基金

摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291)单位净值:0.9590累计净值:0.9590
净值增长率(%)(截止日期 2017-11-20)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-1.96 -1.25 1.60 -6.40 -10.45 -4.90
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

支持网上交易的平台包括:更多>>

基金收益走势图三言两语识基金

运用多因子阿尔法模型、行业轮动模型、事件驱动模型等多种量化投资策略进行理性投资,从多角度、多方位进行分析,全面捕捉市场投资机会。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理。2017年6月起担任大摩量化多策略股票基金经理。2017年6月起担任大摩量化配置混合基金经理。

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 729,616,811.89 88.16
现金 97,785,985.65 11.82
其他 217,361.24 0.02
行业分布 2017-09-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 8,665,739.09 1.05
B 采矿业公允价值 27,583,520.12 3.35
C 制造业公允价值 412,024,425.87 50.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 28,015,711.29 3.41
E 建筑业公允价值 22,894,221.14 2.78
F 批发和零售业公允价值 35,142,987.66 4.27
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 18,682,583.14 2.27
H 住宿和餐饮业公允价值 33,297.60 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 35,357,225.50 4.30
J 金融业公允价值 63,164,631.70 7.68
K 房地产业公允价值 36,056,312.19 4.39
L 租赁和商务服务业公允价值 8,595,035.96 1.05
M 科学研究和技术服务业公允价值 6,339,268.25 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,865,927.31 0.84
R 文化、体育和娱乐业公允价值 18,418,848.80 2.24
S 综合公允价值 810,890.27 0.10
股票公允价值合计 729,616,811.89 88.74
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩量化多策略股票 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 001291 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 股票基金 最低赎回份额 10份,若某笔赎回或转换导致基金份额持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须一起赎回。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 夏青 基金生效日期 2015-06-02
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 运用多种策略的量化投资模型,从不同投资维度,在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会,力争有效控制风险的基础上,实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个:增强收益、分散风险。量化策略是基于市场历史数据实现的,不同市场信号需要采用不同策略和交易手段,因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能并形成互补,保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面,策略间相关性越低,越能分散组合的整体风险,这是配置多个策略,并在策略之间设定适当比例的基本原理。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括: 股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-11-21 0.9590 0.9590 0.84%
2017-11-20 0.9510 0.9510 0.32%
2017-11-17 0.9480 0.9480 -1.25%
2017-11-16 0.9600 0.9600 0.42%
2017-11-15 0.9560 0.9560 -0.62%

历史业绩

成立日期: 2015-06-02     净值截止日期: 2017-11-20
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩量化多策略股票 -1.96 -1.25 1.60 2.37 -6.40 -10.45 -6.21 -4.90

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)

资产分布

2017-09-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 729,616,811.89 88.16
现金 97,785,985.65 11.82
其他 217,361.24 0.02
2017-09-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 8,665,739.09 1.05
B 采矿业公允价值 27,583,520.12 3.35
C 制造业公允价值 412,024,425.87 50.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 28,015,711.29 3.41
E 建筑业公允价值 22,894,221.14 2.78
F 批发和零售业公允价值 35,142,987.66 4.27
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 18,682,583.14 2.27
H 住宿和餐饮业公允价值 33,297.60 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 35,357,225.50 4.30
J 金融业公允价值 63,164,631.70 7.68
K 房地产业公允价值 36,056,312.19 4.39
L 租赁和商务服务业公允价值 8,595,035.96 1.05
M 科学研究和技术服务业公允价值 6,339,268.25 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 6,865,927.31 0.84
R 文化、体育和娱乐业公允价值 18,418,848.80 2.24
S 综合公允价值 810,890.27 0.10
股票公允价值合计 729,616,811.89 88.74
2017-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
000725 京东方A 2038800 8,970,720.00 1.09
000895 双汇发展 346800 8,635,320.00 1.05
600219 南山铝业 1856000 7,405,440.00 0.90
002501 利源精制 678600 7,396,740.00 0.90
601398 工商银行 1216900 7,301,400.00 0.89
601318 中国平安 122100 6,612,936.00 0.80
600028 中国石化 1082000 6,383,800.00 0.78
002736 国信证券 416200 5,697,778.00 0.69
002815 崇达技术 162800 5,649,160.00 0.69
002152 广电运通 699550 5,477,476.50 0.67
2017-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩量化多策略股票

(基金代码 001291)

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理。2017年6月起担任大摩量化多策略股票基金经理。2017年6月起担任大摩量化配置混合基金经理。

基金经理视点

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年8月2017年6月 杨雨龙
  • 2015年6月2015年8月 刘钊
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

网上直销

支持网上交易的银行卡包括:

  • 长沙银行
  • 工商银行
  • 光大银行
  • 广发银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 金华银行
  • 民生银行
  • 南京银行
  • 农业银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 上海农村商业银行
  • 天天盈
  • 兴业银行
  • 邮储银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行

直销柜台

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层
联系人:吴海灵
电话:(0755)88318898
传真:(0755)82990631

代销机构

  • 工商银行
  • 光大银行
  • 哈尔滨银行
  • 河北银行
  • 建设银行
  • 交通银行
  • 民生银行
  • 平安银行
  • 浦发银行
  • 招商银行
  • 中国银行
  • 中信银行
  • 安信证券
  • 长江证券
  • 东海证券
  • 东吴证券
  • 光大证券
  • 国海证券
  • 国金证券
  • 国泰君安证券
  • 国信证券
  • 宏信证券
  • 华龙证券
  • 华泰证券
  • 华西证券
  • 华鑫证券
  • 平安证券
  • 山西证券
  • 上海证券
  • 申万宏源西部证券
  • 申万宏源证券
  • 信达证券
  • 招商证券
  • 中国银河证券
  • 中金公司
  • 中泰证券
  • 中投证券
  • 中信建投证券
  • 中信证券
  • 中信证券(山东)
  • 长量投顾
  • 创金启富
  • 大泰金石
  • 富济财富
  • 好买
  • 恒天明泽
  • 汇成基金
  • 汇付金融
  • 济安财富
  • 金斧子
  • 凯石财富
  • 肯特瑞财富
  • 利得基金
  • 联泰资产
  • 陆金所资管
  • 蚂蚁基金
  • 诺亚正行
  • 钱景财富
  • 晟视天下
  • 苏宁基金销售
  • 天天基金网
  • 天相投顾
  • 通华财富
  • 同花顺
  • 万得投顾
  • 新兰德
  • 新浪仓石
  • 宜信普泽
  • 盈米财富
  • 云湾投资
  • 展恒
  • 中证金牛
  • 众禄