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摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金

大摩多因子策略混合

(基金代码 233009)单位净值:1.3940累计净值:2.4110
净值增长率(%)(截止日期 2017-09-21)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
-0.14 3.11 0.22 -11.98 -8.93 152.29
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言两语识基金

采用国际上广泛应用的多因子阿尔法模型,并经过多年的本土化实践,寻找影响价格的关键因子,通过分散投资达到概率致胜的效果。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理。2017年6月起担任大摩量化多策略股票基金经理。2017年6月起担任大摩量化配置混合基金经理。

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,460,769,410.68 89.58
现金 398,626,515.13 10.32
其他 3,754,378.38 0.10
行业分布 2017-06-30
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 64,478,485.93 1.69
B 采矿业公允价值 60,190,455.97 1.58
C 制造业公允价值 1,951,888,924.61 51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 109,127,411.96 2.86
E 建筑业公允价值 116,507,967.26 3.05
F 批发和零售业公允价值 188,215,838.52 4.93
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 104,767,182.52 2.75
H 住宿和餐饮业公允价值 15,838,737.00 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 206,610,484.72 5.42
J 金融业公允价值 141,853,656.64 3.72
K 房地产业公允价值 121,469,130.54 3.18
L 租赁和商务服务业公允价值 58,512,397.85 1.53
M 科学研究和技术服务业公允价值 93,135,167.14 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 55,869,257.24 1.46
R 文化、体育和娱乐业公允价值 73,665,003.92 1.93
S 综合公允价值 84,189,827.10 2.21
股票公允价值合计 3,460,769,410.68 90.71
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩多因子策略混合 最低定投金额 10 元 立即定投
基金代码 233009 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 夏青 基金生效日期 2011-05-17
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在充分控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略。本基金所指数量化模型是建立在已为国际市场上广泛应用的多因子阿尔法模型(Multiple Factors Alpha Model)的基础上,根据中国资本市场的实际情况,由本基金管理人的金融工程团队开发的更具针对性和实用性的修正的多因子阿尔法选股模型(以下简称大摩多因子阿尔法模型)。本基金在股票投资过程中将保持模型选股并构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。为降低资本市场系统性风险对基金的影响,基金管理人在综合分析国内外宏观经济形势以及资本市场环境等因素的基础上,在对证券市场中长期走势判断的基础上,采取适度的资产配置策略。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中证500指数×80%+中证综合债券指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩多因子策略混合

(基金代码 233009)

基金净值走势图

最近时间段:
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起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2017-09-21 1.3940 2.4110 -0.71%
2017-09-20 1.4040 2.4210 0.72%
2017-09-19 1.3940 2.4110 -0.14%
2017-09-18 1.3960 2.4130 0.50%
2017-09-15 1.3890 2.4060 -0.50%

历史业绩

成立日期: 2011-05-17     净值截止日期: 2017-09-21
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩多因子策略混合 -0.14 3.11 0.22 -14.26 -11.98 -8.93 29.74 63.88 152.29

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 0.3540
2017 2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 0.6770
2016 2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 1.0400
2016 2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 0.9600
2016 2016-06-15 2016-06-15 2016-06-17 0.7900
2016 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-16 0.7200
2015 2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 1.2000
2015 2015-09-16 2015-09-16 2015-09-18 1.0200
2015 2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 1.6000
2015 2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 0.4600
2014 2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 0.4300
2014 2014-09-12 2014-09-12 2014-09-16 0.3500
2014 2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 0.2700
2014 2014-03-14 2014-03-14 2014-03-18 0.3000

资产分布

2017-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 3,460,769,410.68 89.58
现金 398,626,515.13 10.32
其他 3,754,378.38 0.10
2017-06-30行业分布
代码 资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业公允价值 64,478,485.93 1.69
B 采矿业公允价值 60,190,455.97 1.58
C 制造业公允价值 1,951,888,924.61 51.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业公允价值 109,127,411.96 2.86
E 建筑业公允价值 116,507,967.26 3.05
F 批发和零售业公允价值 188,215,838.52 4.93
G 交通运输、仓储和邮政业公允价值 104,767,182.52 2.75
H 住宿和餐饮业公允价值 15,838,737.00 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业公允价值 206,610,484.72 5.42
J 金融业公允价值 141,853,656.64 3.72
K 房地产业公允价值 121,469,130.54 3.18
L 租赁和商务服务业公允价值 58,512,397.85 1.53
M 科学研究和技术服务业公允价值 93,135,167.14 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业公允价值 55,869,257.24 1.46
R 文化、体育和娱乐业公允价值 73,665,003.92 1.93
S 综合公允价值 84,189,827.10 2.21
股票公允价值合计 3,460,769,410.68 90.71
2017-06-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
600620 天宸股份 2523638 31,419,293.10 0.82
000628 高新发展 3200800 30,695,672.00 0.80
600792 云煤能源 5762018 26,562,902.98 0.70
600784 鲁银投资 3823800 25,504,746.00 0.67
000906 浙商中拓 2679133 23,817,492.37 0.62
300092 科新机电 1788100 22,708,870.00 0.60
600593 大连圣亚 808166 21,529,542.24 0.56
300403 地尔汉宇 1136132 20,654,879.76 0.54
603099 长白山 1297900 19,896,807.00 0.52
002596 海南瑞泽 2377600 19,710,304.00 0.52
2017-06-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩多因子策略混合

(基金代码 233009)

基金经理

夏青 先生
美国马里兰大学金融数学博士,11年证券从业经历。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月起担任大摩多因子策略混合基金经理。2017年6月起担任大摩量化多策略股票基金经理。2017年6月起担任大摩量化配置混合基金经理。

基金经理视点

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2015年6月2017年6月 杨雨龙
  • 2012年7月2015年8月 刘钊
  • 2011年5月2014年1月 张靖
查询公告

托管协议发布日期

认购费率
购买金额(元) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金额(元) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确认日起开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《招募说明书》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金额(元) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差费。
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。

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  • 招商银行
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